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    市场成交量于去年十月底及今年一月初确认。市场容量偏离其趋势的程度充分说明了市场运作的模式和方向。从历史上看,当交易量明显低于其趋势时,市场在未来几个月已触底反弹。反之亦然。去年9月发生的交易量极低,并且证实上证所的2,450点是当前重要的底部。根据2016年6月五年计划中市场回报与隐含增长目标之间的关系,这一观察与我们的定量计算的底部是一致的。
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    然而,经济基本面继续疲弱,并且与市场价格显着偏离。尽管短期交易的基本面并不重要,但市场价格并不总是偏离基本面。尽管货币和金融部门做出了巨大努力,但工业库存仍然居高不下,并将在去库存时迅速拖累经济增长。基础设施投资计划显示季节性强度,但这是众所周知的,因此包含在市场价格中。房地产行业是一个信贷创造者,具有强大的经济乘数效应,但该行业仍处于监管地位。因此,中国经济正在触底反弹,但尚未完全恢复。
    保证金交易总额的比率接近其短期上限,市场也将遇到阻力。此保证金交易的份额继续在明确且固定的范围内波动。因此,它是市场投机的一个很好的指标。在目前的融资交易飙升之后,该指标接近其短期上限。如此高水平的融资交易将导致监管干预。由于保证金交易一直是这轮牛市背后的推动力,并且正在走向短期限制,市场飙升将很快进入强阻力区。最近的暴力日交易波动也从侧面证实了这一观察结果。
    关注监管机构对保证金交易和房地产监管的态度。目前,我们并不急于改变去年11月的交易区间估计,最高点略高于2900点。接近这个水平,增加风险头寸的吸引力并不像我们在1月份释放当前市场时那样具有吸引力。然而,如果保证金交易恢复与2015年相同的风格并放松房地产监管的基调,我们将再次见证投机狂潮 - 如2015年。
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    市场成交量确认了去年10月的底部
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    新年过后,上海证券交易所在农历新年后飙升并进一步加速。与世界其他市场相比,上证所表现令人震惊。但最近,上海证券交易所的崛起似乎遇到了强烈阻力。
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